程式交易回測的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和懶人包總整理

無師自通的期貨交易程式設計入門：使用MultiCharts交易平台

為了解決程式交易回測的問題，作者邏輯林 這樣論述：

　　⊙介紹如何在MultiCharts程式交易平台上開發個人專屬的交易策略。 　　⊙詳細文字說明＋軟體畫面圖示，教學循序漸進，並附有練習題可檢視學習成效。 　　⊙非資訊相關背景但想從事程式交易的投資者，也能在短期間學會交易程式的撰寫，實現不用盯盤的自動化投資目標。   　　「低薪，物價高，存款利息低」 　　如何增加個人資產已成為一門顯學   　　MultiCharts程式交易平台是目前全臺使用者最多的程式交易軟體，可解決投資人無法隨時看盤的困擾，並提供投資人設計個人專屬的看盤指標及交易策略，決定何時進場、何時出場，達到完全自動化的投資行為。 　 　　本書以完整且豐富的圖文教學，投資者只要透

過交易數據源取得報價資訊，並藉由內建的PowerLanguage語言之簡易程式語法加以修改，就能建構自己專屬的交易策略。若交易策略回測歷史資料的績效符合投資者的預期，也可進入程式自動下單交易。因此，不是資訊相關科系的投資者，也能輕鬆地使用。

程式交易回測進入發燒排行的影片

量化交易之模組化開發與回測研究- 以臺股期貨為例

為了解決程式交易回測的問題，作者林銘郎 這樣論述：

摘要本研究以臺灣期貨交易所發行之臺灣股價指數期貨為研究標的，採用MultiCharts程式交易軟體，開發一個交易模型及時間模組、空間模組、型態模等三模組搭配停損與停利模型，利用費波那契數列取1分鐘週期、3分鐘週期、5分鐘週期、8分鐘週期及13分鐘週期進行最佳化，回測歷史區間為2009年1月1日至2019年12月31日止進行當沖交易最佳化，最佳化結果取每週期淨利排序前十名參數組合成投資組合策略，取出5組不同周期的投資組合共50個交易策略。本研究結果發現利用5組投資組合套用在2020年1月1日至2020年8月31日止，不論是1分鐘週期、3分鐘週期、5分鐘週期、8分鐘週期及13分鐘週期投資組合皆為

獲利，而且有4組策略投資報酬率都優於模擬回測時的投資報酬率，同時驗證了模組化開發的有效性及分散風險的優勢。研究過程中也發現單一策略與組合策略明顯存在策略最大可能虧損的差異性，組合策略所產生的最大可能虧損小於單一策略最大可能虧損，也證明了量化交易可以有效降低投策略虧損。關鍵詞：臺灣股價指數期貨、MultiCharts、費波那契數列、當沖交易、量化交易

Python：股票×ETF量化交易回測102個活用技巧

為了解決程式交易回測的問題，作者劉承彥 這樣論述：

　　無論是牛市還是熊市，「維持紀律」才是股市求財的不二法門，但維持紀律又是非常難做到的事，結果就是多數人最終無法在股票市場上賺到錢。 　　什麼時候該買，什麼時候該賣，道理很多人都懂，但往往下單時又摻雜了太多當時的心理因素，要怎麼克服這個心理因素呢？就讓自動化交易來幫助會寫程式的你。 　　交易演算法是將主觀交易的想法具體量化，運用量化的優勢找到正期望值的交易策略，來創造更多的收益與機會。 　　對於台股的交易策略，許多人認為市場只有價量資料可以進行數據分析，其實台股有許多籌碼資訊可以進行分析，而籌碼資料該如何去進行分析呢？又該如何延伸到交易策略的建構呢？ 　　有鑑於此，

本書使用Python作為程式開發的語言，其本身語法友善、操作簡單，是切入程式交易的方便工具。本書內容均可實作，不論多好的交易策略，都要自己動手分析才能實際上場，並且範例程式碼非常彈性，讀者可以自行修改成自己的版本，讓我們一起打造超級績效吧！ 　　本書期待能透過更完整的介紹與更多的範例，帶給讀者更多的靈感刺激，每個人要依據自己的條件、狀態及環境，來找尋合適的投資方式與適合自己的策略邏輯。 　　【精采內容】 　　✪金融大數據資料的取得 　　✪網路爬蟲的實戰演練 　　✪ETF的詳細介紹 　　✪建構完整的回測系統 　　✪經典交易策略建構 　　✪股權分散策略建構 　　✪三大法人策略建構 　　✪融資融

券策略建構 　　✪月營收交易策略建構 　　✪一籃子股票回測方法 　　【目標讀者】 　　✪想要學習Python來進行程式交易者 　　✪想要客觀且嚴守紀律來投資者 　　✪沒時間盯盤但想要自動化投資者 　　✪想要了解交易規則並學習正確的程式交易者 本書特色 　　使用Python實作台股、ETF量化分析，掌握自動化投資理財趨勢 　　運用籌碼數據資料與技術指標進行策略結合的交易實戰指南 　　✪使用靈活彈性的Python，搭配循序漸進的範例教學 　　✪以Python取得公開金融大數據，定義獨有的籌碼指標 　　✪計算指標後，透過圖表繪製，找出資料細節裡的魔鬼 　　✪找出關鍵思維，建構正期望值的策略

台指期日盤與夜盤基於程式交易之技術指標績效研究

為了解決程式交易回測的問題，作者詹宗翰 這樣論述：

本研究是探討由於期交所開放期貨夜盤是否帶來程式交易的績效的改變和差異，所以本研究目標要整合期貨日盤和夜盤的自動化程式交易，使用套裝軟體MultiCharts作為程式交易的回測軟體，並且利用5分K線來作期貨的多空當沖交易，作為主要模式。並以臺灣的大台期貨為例，期貨交易期間為：西元2017年6月1日～西元2020年10月30日的3年多的時間來做程式交易回測實驗。並且主要以技術指標布林通道，用來判定多空的買賣訊號，並且使用布林通道所衍生的布林帶寬技術指標，來判斷是否為盤整盤勢，還有布林通道另一種衍生技術指標，布林極限指標加強判斷價位是否為高點和低點，再分成順勢和逆勢交易組，然後使MultiChar

ts產生交易策略的績效報表，並且觀察淨利的獲利及勝率…等表現，並且比較單獨做期貨日盤交易和日盤加夜盤的交易績效差異，獲得具體的數據與結果，結論多做了夜盤淨利增減幅度差異大。